Seno, Cosseno e Tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. ... O lado oposto ao ângulo de 90º é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Os valores do seno, do cosseno e da tangente são calculados em relação a um determinado ângulo agudo do triângulo retângulo.
Assim, razão entre o cateto oposto a um angulo de um triângulo retângulo é a hipotenusa e chamada dê "SENO".
Nesse caso, o lado de medida x é considerado o cateto oposto em relação ao ângulo de 28°, e o lado de medida 20 m é considerado o cateto adjacente. Como não foi fornecido o valor da hipotenusa, podemos utilizar o cálculo da tg de 28º para encontrar o valor de x.
Designação do ângulo de ataque de uma aeronave. O ângulo de ataque é determinado medindo-se o ângulo formado entre uma linha média no nariz da aeronave e a linha do horizonte. Quando o nariz está inclinado abaixo desta linha diz-se que o alfa é negativo.
Seja A o ângulo reto e sejam B e C os ângulos agudos. assim: A=PI/2=90 graus AB=BC. sen C sen C=AB/BC (cateto oposto sobre hipotenusa) C=arcsen(AB/BC) AC=BC. sen B sen B=AC/BC B=arcsen(AC/BC) O seu ângulo alfa pode ser B ou C.
e temos que este x mais o angulo alfa formam 180 graus.
Resposta. tg = C0/CA = 12/10 = 1,2.
Tabelas trigonométricas
Logo, a equação para o Alpha, fica assim:
Alfa e ómega são, respectivamente, a primeira e última letras do alfabeto grego clássico (jónico) (α e ω, dito como «το 'Αλφα και το Ωμέγα»). A tradição cristã assimila frequentemente Deus Javé ao alfa e ómega. Este conjunto simboliza a eternidade de Deus.
Jensen Measure
Jensen, baseado no modelo CAPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido.
Ele considera os riscos sistêmicos e individuais dos ativos da carteira para avaliar qual foi seu desempenho geral. O índice é calculado a partir da seguinte fórmula: Sendo: TA o próprio índice, RA o retorno da carteira analisada, RF o retorno da taxa livre de risco e BA a medida de risco sistêmico Beta.
O Índice Sharpe é um indicador que mede o retorno excedente de uma aplicação financeira em relação a outra aplicação livre de risco.
Cálculo do Índice Sharpe Quanto maior for o valor encontrado, maior tende a ser o retorno do investimento com menor o risco. Quanto mais próximo de zero, menos interessante é a aplicação. O Índice Sharpe não pode ser negativo. O retorno (rendimento) tem que ser maior que a taxa livre de risco.
Se esse for um investimento basicamente de renda fixa pós-fixada (que oscila pouco, ou seja, tem baixa volatilidade), o resultado será um Índice de Sharpe com um número positivo e alto. Quanto mais alto for o Índice de Sharpe, melhor foi a performance desse investimento em relação ao risco que ele oferece.
O Índice de Sharpe, criado por William Sharpe (Nobel de Economia em 1990), é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento. Ele mede qual é a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco e a volatilidade.
Se o índice de Sharpe possui um valor baixo significa se que correu demasiados riscos para obter tal retorno. ... “O índice de sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco dos fundos.
O beta é uma medida da volatilidade dos preços de uma ação em relação ao resto do mercado. Em outras palavras, como o preço da ação se movimenta em relação ao mercado em geral.
O duration de um título é o tempo médio dos seus fluxos de pagamento ponderados pelos seus valores (trazidos a valor presente).
Como calcular a Duration Ao calcular a duration, você terá uma medida de quantos anos, em média ponderada, você levará para receber o principal e os juros do título. Dessa forma, pega-se cada fluxo de pagamentos e os multiplica pelo seu prazo de recebimento.
Muito utilizado na contabilidade das empresas e no mercado financeiro, o duration que, traduzido do inglês significa duração, mostra exatamente o que a palavra indica: o tempo médio que um investimento leva para retornar, ou seja, a sua duração.
A Duration de um título que paga cupons é sempre menor que a sua maturidade, uma vez que existem pagamentos que acontecem antes da maturidade. Quanto menor o cupom que o título paga maior será a Duration, uma vez que proporcionalmte a maior parte dos pagamentos fica por final (principal) e vice-versa.