De forma simplificada, este risco representa a dificuldade que um investidor tem em transformar os ativos adquiridos (investimentos físicos ou não) em moeda corrente novamente.
Parcela da variabilidade total do rendimento de um activo financeiro devida a factores específicos de uma empresa ou sector (e cujo impacto pode ser eliminado ou atenuado através de uma adequada diversificação).
Risco Sistemático e Risco Total O risco total de um ativo corresponde ao risco sistemático somado ao não sistemático. ... Quanto mais eficiente essa empreitada, mais o risco total converge para o risco sistemático. Em outras palavras, o risco sistemático acaba sendo o mínimo risco que uma carteira apresenta.
Como calcular o nível do risco
Ele corresponde ao grau de exposição da empresa àquele risco específico. A análise de riscos financeiros consiste na avaliação das incertezas relacionadas às operações financeiras de uma empresa, que incluem da gestão do fluxo de caixa até a alocação de recursos em investimentos.
Os riscos podem ser divididos em riscos de origem financeira (risco de mercado, crédito e liquidez) e riscos de origem não financeira (risco ope- racional, estratégico, legal etc.) e têm diferentes dimensões de impacto, como impacto financeiro, reputacio- nal (ou de imagem), e estratégico (ou de negócios).
Todo investimento está expostos a pelo menos quatro tipos básicos de risco:
Risco de mercado é definido como o potencial de resultado negativo, devido a mudanças nos preços ou parâmetros de mercado. Os principais preços / parâmetros são preços de ações, curvas de juros, taxas de câmbio, volatilidades e correlações.